比特幣風險調整後報酬實證研究:與黃金、S&P 500、債券的歷史數據回測與機構採用量化分析
基於 2013-2026 年歷史數據,系統性分析比特幣與黃金、S&P 500、美國國債等傳統資產的風險調整報酬指標(夏普比率、索提諾比率、卡瑪比率)。涵蓋不同持有期的報酬分布、滾動相關性分析、機構採用對風險特性的影響,以及 Python 量化分析框架的完整實作程式碼。
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